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(Fuente: CapitalSpectator.com)...+
Tag Archives: volatilidad
Finanzas 101: VIX:VXV ratio
Gaston Besanson
El sitio Quantitative Systemic Market Analysis tiene un breve e interesante post sobre el ratio VIX-VXV The VXV is the VIX’s longer-term brother; it measures implied volatility 3 months out instead of 30 days out. The ratio between the VIX and the VXV captures the differential between short-term and medium-term implied volatility. Naturally, the ratio spends most of...+
Volatilidad 2012: todavia existe tal cosa?
En el SPX la realizada en los ultimos 10, 15 y 30 dias creo que anda en el orden de las 10 vol. El VIX cash o los primeros futuros nos es imposible bajarlos de 15 vol. Por ende y a grandes razgos, estar largo gamma en el ultimo mes nos hubiera costado 5 vol...+
Fun & Finance S02E02: Charla sobre VIX
Este video es el segundo de la Segunda Temporada de Fun & Finance. En esta ocasión y con la ayuda de Leonardo Vicchi hablamos brevemente sobre el VIX. Qué es el VIX, como se construye, para que sirve y como puedo utilizarlo para operar. Acompañan a ese video unos substitutos en inglés, los cuales no...+
Paper: un poco de vol estocástica para el CAPM
An Intertemporal CAPM with Stochastic Volatility Abstract: This paper extends the approximate closed-form intertemporal capital asset pricing model of Campbell (1993) to allow for stochastic volatility. The return on the aggregate stock market is modeled as one element of a vector autoregressive (VAR) system, and the volatility of all shocks to the VAR is another...+