Tag Archive | "VIX"

Gráfico du Jour: comprando protección

Gráfico du Jour: comprando protección


(Fuente: Rising demand for hedges, Flows & Liquidity, February 24 2012.

 

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Gráfico du Jour: VIX, No hay evento… ¿Viva el contango?

Gráfico du Jour: VIX, No hay evento… ¿Viva el contango?

(Fuente: Global Weekly Snapshot, Fixed Income & Economic Research, Credit Suisse, 10 February 2012)


 
					

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Tabla du Jour: un VIX de Lunes…

Tabla du Jour: un VIX de Lunes…

(Fuente: Yahoo Finance)

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Invertir en Volatilidad

Schaeffers Research tiene un post donde analiza un trabajo de Morningstar donde compara dos portfolios uno con equity y cash y otro que tiene esos componentes más derivados del VIX. Para concluir con:

Well, that’s a downer. I think the point would be not to leverage, and accept the lower return/lower risk. Or, simply allocate less to volatility.

But truthfully, it’s more about the concepts here than actually replicating this portfolio. Remember — it’s all simulated to begin with. We only know how these actual volatility derivatives behaved in the last five years; the simulations have their own margins of error.

Basically, this all tells me that properly allocated and relatively frequently hedged VXZ provides a decent portfolio hedge over time.

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Gráfico du Jour: VIX y su numerología…baja

Gráfico du Jour: VIX y su numerología…baja

(Fuente: Barrons*)

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*: Esta fuente, tiene un buen debate sobre el VIX. Y Condor Options tambien tiene algo para decir al respecto.

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Volatilidad a la VIX

A partir de hoy, la CBOE aplicara la metodología utilizada en el VIX a opciones de ciertas acciones (Apple, Amazon, IBM, Google, Goldman Sachs). Cortita y al pie, pero muy util.

 

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