Risk Management & Trading Conference en México

Risk Conference

RiskMathics de México esta organizando esta Conferencia del 18 a 21 de Junio en México DF. Tal vez puede ser interesante para alguno de Ustedes. “(…) Uno de los objetivos fundamentales de esta Conferencia es brindar a través de Talleres, Ponencias y Mesas Redondas los últimos avances en Administración de Riesgos, Trading y Regulación de...+

Paper: Información sobre default: Precio de las opciones

qfcpapers

A Framework for Extracting the Probability of Default  from Stock Option Prices Abstract This paper develops a framework to estimate the probability of default (PD)  implied in listed stock options. The underlying option pricing model measures PD  as the intensity of a jump diffusion process, in which the underlying stock price jumps to zero at...+