Como hacer dinero en microsegundos (1µs)…

…Ese es nombre de un articulo escrito por Donald MacKenzie. En el cual explora la transición hacia el trading electronico, algoritmico y de alta frecuencia. Explica muy detalladamente el Flash Crash. Y referencia varios algoritmos utilizados para hacer hacer plata (VWAP, spoofing). El unico pecado del texto: su longitud. (…) The trigger was indeed an algorithm, but...+

7ma Reunion del QF Club

El pasado viernes se presentaron los siguientes trabajos en la 7ma Reunion del QF Club: Matias Schapiro, “Software de backtesting y trading automático de estrategias de inversión algorítmicas – Arquitectura, Diseño y Ejemplos de uso” Manuel Calderon, “Bonos Catastrofe, Analisis Financiero y Propuesta de Implementación en Argentina”...+

HFT: opinión de la Chicago Fed

El Banco de la Reserva Federeal de Chicago (Chicago FED) en uno de sus usuales ensayos trata el tema de High Frequency Trading (HFT), Controlling Risk in a Lightning-Speed Trading Environment A handful of high-frequency trading firms accounted for an estimated 70 percent of overall trading volume on U.S. equities markets in 2009. One firm with...+