Tag Archive | "Argentina"

Gráfico du Jour: Para Grecia, más pochoclo….

Gráfico du Jour: Para Grecia, más pochoclo….

(Fuente: Greece’s debt exchange, Fixed Income Research, Credit Suisse, 27 February 2012)

 

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Argentina, asi te ven…. (II)

Argentina, asi te ven…. (II)

Tal vez se vuelve un clásico…

En esta ocasión es el turno del Global Data Watch de J.P. Morgan, fechado el 24 de Febrero.

 


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Argentina, asi te ven….

Argentina, asi te ven….

Espero que no sea el nombre de una nueva sección. Pero es interesante a veces recortar el view sobre Argentina (o LATAM) que tienen los diferentes agentes del mercado.

En esta ocasión es el turno del Research de Mercados Emergentes de J.P. Morgan, fechado el 15 de Febrero.

 

 

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Paper: Estructura Temporal de Tasas de Interes. Caso Argentino

Paper: Estructura Temporal de Tasas de Interes. Caso Argentino

La modelizaciónde la curva cero cupón local de Argentina presenta desafíos interesantes dado que es un mercado relativamente ilíquido y con bonos de estructura compleja. Este paper adapta la metodología de Nelson y Siegel a las particularidades del mercado argentino de forma de optimizar su performance.

Estimación de la Estructura Temporal de Tasas de Interés en el Caso Argentino

Resumen: Se evalúan dos métodos de estimación de la estructura temporal de tasas de interés para el caso de una curva invertida, con dos jorobas y poca granularidad como es la curva de bonos argentinos indexados a la inflación. Se contrasta un método paramétrico basado en fundamentos económicos, propuesto por Nelson y Siegel en 1987 y extendido por Svensson en 1994, con otro método clásico de interpolación basado en splines naturales.

Link al Paper

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Gráfico du Jour: ¿Donde estamos parados?

Gráfico du Jour: ¿Donde estamos parados?

(Fuente Mc Kinsey, círculos de colores QFC)

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Grafíco du Jour: Comparaciones Pochocleras Bis

Grafíco du Jour: Comparaciones Pochocleras Bis

(Fuente: Brockhouse Cooper, via FT Alphaville)

 

 

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