Paper: Estructura Temporal de Tasas de Interes. Caso Argentino

La modelizaciónde la curva cero cupón local de Argentina presenta desafíos interesantes dado que es un mercado relativamente ilíquido y con bonos de estructura compleja. Este paper adapta la metodología de Nelson y Siegel a las particularidades del mercado argentino de forma de optimizar su performance. Estimación de la Estructura Temporal de Tasas de Interés en el Caso Argentino Resumen: Se evalúan...+