quantfinanceclub.com

R-Excel conecta R con Excel y permite aprovechar todo el potencial de ese lenguaje. Excel se vuelve solo una interface gráfica (GUI).

El sitio Systemic Investor tiene un post de crear una Frontera Eficiente mediante su toolbox para R y mostrarla en Excel.

Link bajar el R-Excel

In God we trust; all others must bring data.

W. Edwards Deming

Leyendo el blog Quantitative Thoughts (altamente recomendado), me cruce nuevamente con esta frase.

De dicho sitio recomiendo esta reflexión: C++ is dead. Long live C++

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Otras Frase del día que nos acompañan…. cada día..

Frase du Jour: Ley de Myron

Frase du Jour: Steady State, not

Frase del Día: Cuando todo sube…

Frase del Día: Portfolio a la medida

Frase del Día: SEC Yield

High Frequency Trading Acceleration using FPGAs

Abstract

This paper presents the design of an application specific hardware for accelerating High Frequency Trading applications. It is optimized to achieve the lowest possible latency for interpreting market data feeds and hence enable minimal round-trip times for executing electronic stock trades. The implementation described in this work enables hardware decoding of Ethernet, IP and UDP as well as of the FAST protocol which is a common protocol to transmit market feeds.

For this purpose, we developed a microcode engine with a corresponding instruction set as well as a compiler which enables the flexibility to support a wide range of applied trading protocols. The complete system has been implemented in RTL code and evaluated on an FPGA. Our approach shows a 4x latency reduction in comparison to the conventional Software based approach.

Link al Paper

Codecademy es una solución si no queres bajar un compilador para probar un código.

Permite trabajar con Java, Ruby y Python.

Vale la prueba!

Intype un muy buen editor de código de distribución libre en el que se puede editar Java, C, C++, Vb., Javascript, Perl, HTML, PHP, CSS, Ruby, Phyton.

SYMMYS – Advanced Risk and Portfolio Management -dirigido por Attilio Meucci- tiene como misión capacitar a la comunidad quant con ideas y técnicas relevantes a la gestión de riesgo y carteras.

El ARPM Bootcamp forma parte de esa oferta. Es un curso de capacitación intensivo de 6 días de teoria y ejercicios dictado en Nueva York.

• -Market modeling: random walk, ARMA, GARCH, Levy, long memory, stochastic volatility
• -Multivariate statistics: non-parametric, non-normal MLE, shrinkage, robust, Bayesian estimation; copula/marginal factorization; location-dispersion ellipsoid
• -Factor modeling: theory and pitfalls of time-series and cross-sectional factor models, CAPM, APT, principal components analysis, random matrix theory
• -Pricing: full evaluation, Greeks, stress-matrix interpolation; analytical, Monte Carlo, historical
• -Risk analysis: diversification, stochastic dominance, expected utility, Sharpe ratio, Omega, Kappa, Sortino, value at risk, expected shortfall, coherent and spectral measures
• -Portfolio construction: robust/SOCP optimization, shrinkage/Bayesian allocations, Black-Litterman and beyond; transaction costs, liquidity, market impact; statistical arbitrage; convex/concave dynamic strategies, CPPI, delta-replication

Este curso otorga una certificación propia (apres tomar un examen opcional) y créditos para otras tales como el CFA y el GARP.